Comment trader un grand nombre d’actions?

Hagay Day-Trading

Comment trader un grand nombre d’actions?


Je suis un day-trader qui négocie des actions qui ont un minimum de moy. Volume quotidien de 1 million d’actions. Jusqu’à présent, et en raison de ma taille «R», j’ai pris des positions relativement avec un petit nombre d’actions (pas plus de 1 000 actions dans chaque transaction). Après une longue période, mon « R » est beaucoup plus élevé et je vais négocier un nombre relativement important d’actions (jusqu’à 10 000 actions) dans chaque transaction.

Ma question: comment puis-je saisir une position avec un si grand nombre d’actions?

Par exemple: je veux vendre à découvert une action lorsque son prix tombe en dessous d’un prix de déclenchement de 19,38 $. Lorsque je négocie un petit nombre d’actions, disons 1 000 actions, je mets un ordre d’arrêt de marché (c’est mon ordre préféré pour saisir une position), et je suis avec toutes les 1 000 actions (parfois avec un petit glissement) lorsque le le cours de 19,38 $ a été atteint. Maintenant, quelle est la bonne méthode pour saisir le même stock, avec le même prix de déclenchement, mais avec 10 000 actions?

sdg

Question très peu claire – que demandez-vous? « Comment dois-je entrer dans une position avec un si grand nombre d’actions? » semble être la question centrale – et la réponse serait « taper le numéro », alors que demandez-vous réellement?

Ellie Kesselman

Je suis aussi perplexe. Je ne sais pas si vous faites référence à une limite sur un échange spécifique. Comme @sdg l’a laissé entendre, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas faire exactement ce que vous avez fait pour 10 000 actions au lieu de 1 000 actions. Il semble que vous soyez limité en fonction de quelque chose que vous appelez une taille « R ». Sans savoir ce que c’est, ni quelles autres contraintes existent sur le marché spécifique, je ne peux pas répondre à cette question. Précisez s’il vous plaît?

JoeTaxpayer ♦

J’ai un peu peur ici. Vous proposez de conclure des transactions d’une valeur de 200 000 $, mais vous avez des questions simples sur la façon de saisir la commande? Et non, nous ne savons pas ce qu’est la «taille R».

Victor

@JoeTaxpayer, R est le risque dans le commerce. Supposons que vous ayez un compte de trading de 100 000 $ et que vous ne voulez pas risquer plus de 2% sur une transaction individuelle, alors R = 2 000 $. Si vous cherchez à acheter un stock à 10 $ et que vous déterminez votre stop loss initial à 10% ou 9 $, vous risquez 1 $ (tant qu’il n’y a pas de dérapage). Comme vous voulez limiter votre risque de transaction à 2000 $, vous pouvez acheter 2000 actions. Je pense que ce à quoi Hagay veut en venir est de savoir comment le commerce peut être saisi sans augmenter le dérapage du commerce, c’est-à-dire obtenir que toute la commande soit aussi proche que 19,38 $ possible.

JoeTaxpayer ♦

@victor wow, je n’en ai jamais entendu parler auparavant, merci pour l’explication.

Réponses


 Victor

Je pense que si vous ne négociez que des actions avec un volume moyen supérieur à 1M, vous ne devriez pas avoir de difficulté à entrer dans un commerce de taille 10 000. Si vous êtes, vous pouvez essayer deux ou trois choses:

  1. Changez votre ordre d’un ordre au marché en un ordre à cours limité, mais cela peut potentiellement réduire le nombre d’actions qui sont réellement négociées ce jour-là, et vous pouvez manquer une partie ou la totalité de votre ordre.

  2. Limitez votre trading à des actions plus liquides, par exemple des volumes quotidiens moyens supérieurs à 10M ou 100M.

En dehors de cela, vous devrez peut-être simplement supporter un glissement supplémentaire et l’intégrer à votre plan de trading. C’est-à-dire que vous pouvez réduire votre multiple R pour permettre un certain glissement.

Hagay Day-Trading

Merci tout le monde! Pour clarifier les choses: 1. R = Risque par transaction (somme d’argent constante qui aide à définir le nombre d’actions dans chaque transaction = R / Stop). 2. Je ne négocie que des actions. 3. Je négocie des actions NYSE et NASDAQ 3. J’ai posé la question parce que je me suis demandé si la négociation d’un grand nombre d’actions par transaction nécessite une approche différente pour entrer (C’était ma question fondamentale), gérer et sortir (Pour exemple: Construire une position OU Saisir toutes les actions en même temps lorsque le prix de déclenchement a été atteint, Stop Market OU Stop Limit, Ave volume quotidien de 1M OU Devrait être plus etc.). Merci à tous

Victor

@ HagayDay-Trading, 10 000 ne représente que 1% de 1 000 000. Je ne pense donc pas que vous auriez trop de dérapage si vous passiez votre commande «au marché» et que cela ne bougerait pas du tout. Cependant, si vous n’êtes pas à l’aise après l’avoir essayé, vous pouvez limiter vos transactions aux actions avec un volume quotidien moyen plus élevé de 10M, 100M ou plus. Comme je n’échange pas sur les mêmes marchés que vous, c’est quelque chose que vous devrez d’abord tester, puis choisir les paramètres avec lesquels vous êtes à l’aise.

Patchs

@ HagayDay-Trading aussi, je pense que cela aiderait si vous étiez à l’échelle, plutôt que de passer directement de 1K à 10K. Faites 2K pendant un certain temps, puis 5K, etc. Vous apprendrez ce que vous devrez faire de cette expérience. Je soupçonne que ce sera différent entre les différents stocks au niveau 1M; certains peuvent à peine bouger sur un ordre de 1%, d’autres pourraient bouger beaucoup.

CQM

@ HagayDay-Trading, il y a des considérations pour un grand nombre d’actions, mais « grand » serait beaucoup plus grand que votre exemple.


 CQM

Si vous aviez vraiment une part importante, un ordre de marché déplacerait le prix davantage dans la direction souhaitée. Bien que votre base de coûts soit moins idéale.

Utilisez simplement des ordres limités et évoluez vers une position. Vous pouvez également exercer des options de vente à court terme


 Therion Capital

Vous devez négocier avec votre courtier pour vous permettre de faire des types de commandes plus exotiques. Je recommande en particulier une commande « cachée » d’iceberg. Vous entrez deux nombres. Le premier est le nombre d’actions pour l’ensemble de votre commande, le second est le montant qui sera affiché dans le livre (c’est la pointe de l’iceberg, les actions restantes sont cachées sous la surface).

La règle du fabricant / preneur s’applique comme suit: Le montant affiché recevra le rabais pour la fourniture de liquidité. Le montant caché sera facturé les frais de prise de liquidité.

Exemple: vous souhaitez vendre 10 000 actions au total. Vous entrez un ordre masqué pour 10 000 actions avec 1 000 affichées. Sur l’écran de niveau 2, les traders verront 1 000 actions, et ces actions y resteront jusqu’à ce que la totalité de l’ordre soit remplie. Vous recevez une remise pour 1 000 actions, vous payez les frais de courtage pour 9 000 actions.

En outre, comme l’une des affiches précédentes mentionnées, seuls les stocks de liquidités élevées sont négociés. Grandes sociétés à capitalisation boursière à volume élevé. C’est pourquoi les day traders aiment Tesla, Amazon, Netflix, etc. Grande capitalisation boursière, volume élevé et volatilité élevée. Facile à attraper 10 $ + mouvements de prix.

J’espère que cela aide Happy trading

 

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yahoo

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