Confus quant aux contrats à terme sur les eurodollars

peter5

Confus quant aux contrats à terme sur les eurodollars


Un contrat à terme eurodollar est un contrat à terme réglé en espèces basé sur un dépôt à terme eurodollar et ayant une valeur en principal de 1 000 000 USD avec une échéance de 3 mois.

Supposons qu’une banque décide de vendre (ou d’acheter) 5 contrats à terme sur eurodollars qui se règlent en trois mois. Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Que va-t-il se passer à l’expiration du contrat?

Réponses


 dsolimano

S’ils raccourcissent le contrat, cela signifie que dans 5 mois, ils devront, si le prix augmente (recevoir si le prix baisse), la différence entre le prix auquel ils ont vendu l’avenir et le taux interbancaire Eurodollar à 3 mois , fois la valeur du contrat, multipliée par 5. Bien que, sur une note technique, les contrats à terme soient évalués quotidiennement sur le marché , vous devez donc ou recevoir cet argent tous les jours pendant cette période.

S’ils sont longs, ils reçoivent si le prix monte (dû si le prix baisse), mais sinon inchangés.

Le règlement en espèces signifie qu’ils n’ont pas réellement besoin de consentir / recevoir un prêt de trois mois pour régler l’avenir, s’ils l’ont maintenu à échéance – ils ne font que payer ou recevoir la différence. De cette façon, il n’y a aucun risque de crédit au-delà de la chambre de compensation.

Le prix de règlement final d’un contrat Eurodollar futures (GE) à trois mois arrivant à expiration est égal à 100 moins le taux de dépôt interbancaire à trois mois Eurodollar.

Merci à 0xFEE1DEAD pour le rappel MTM quotidien.

0xFEE1DEAD

Petite piqûre: les contrats à terme sont évalués au prix du marché et réglés quotidiennement

dsolimano

@ 0xFEE1DEAD faits – vous n’êtes pas sûr de la meilleure façon de modifier cela simplement, mais vous voulez essayer, ou je le ferai demain?

 

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yahoo

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