Quelle est la différence entre les données LIBOR du FRB et du WSJ?

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Quelle est la différence entre les données LIBOR du FRB et du WSJ?


Quelle est la différence entre les données du LIBOR sur le site Web de la Federal Reserve Bank des États-Unis [ https://fred.stlouisfed.org/series/USD6MTD156N] et les données publiées dans l’édition imprimée du Wall Street Journal? De nombreuses hypothèques utilisent le LIBOR « tel que publié dans le Wall Street Journal » comme index des ARM. Mais j’ai comparé certaines anciennes données que j’avais du WSJ (via le site Web Mortgage-X) avec des données de la FRB et c’est différent. Par exemple, le LIBOR à 6 mois pour l’USD le 8 mars 2013 était de 0,449 selon le WSJ / Mortgage-X, mais le FRB a 0,44474 pour la même date.

Réponses


 Invité5

Je n’ai pas de source définitive pour cela, mais cela ressemble à la citation du Wall Street Journal est celle de la veille. Cela est logique dans le contexte des processus de définition du LIBOR et de publication du Wall Street Journal.

Si vous regardez, disons, le taux LIBOR à six mois du 27 octobre 2015 dans les données FRED, il est de 0,53465. Si vous regardez le lendemain dans l’ensemble de données X-Mortgage, le 28 octobre 2015, le taux à six mois est de 0,534xx. Ok, avançons d’un jour pour chaque ensemble de données: le taux pour le 28 octobre dans FRED est 0,53365 et pour le 29 octobre dans X-Mortgage est 0,533xx. En fait, regardons tout le mois:

FRED Date LIBOR X-Mortgage LIBOR 10/1/2015 0.53100 10/2/2015 0.531xx 10/2/2015 0.53450 10/5/2015 0.534xx 10/5/2015 0.52325 10/6/2015 0.523xx 10/6/2015 0.52500 10/7/2015 0.525xx 10/7/2015 0.52660 10/8/2015 0.526xx 10/8/2015 0.52660 10/9/2015 0.526xx 10/9/2015 0.52825 10/12/2015 0.528xx 10/12/2015 0.52625 10/13/2015 0.526xx 10/13/2015 0.52450 10/14/2015 0.524xx 10/14/2015 0.52015 10/15/2015 0.520xx 10/15/2015 0.51590 10/16/2015 0.515xx 10/16/2015 0.51840 10/19/2015 0.518xx 10/19/2015 0.51790 10/20/2015 0.517xx 10/20/2015 0.52440 10/21/2015 0.524xx 10/21/2015 0.52690 10/22/2015 0.526xx 10/22/2015 0.52840 10/23/2015 0.528xx 10/23/2015 0.52690 10/26/2015 0.526xx 10/26/2015 0.53165 10/27/2015 0.531xx 10/27/2015 0.53465 10/28/2015 0.534xx 10/28/2015 0.53365 10/29/2015 0.533xx 10/29/2015 0.54890 10/30/2015 0.548xx 10/30/2015 0.55165 11/2/2015 0.551xx

Pourquoi pourrait-il y avoir un tel changement? Eh bien, selon la source de données de FRED , le LIBOR est fixé à 11 h 00, heure de Londres, 7 h 00 HNE. C’est trop tard pour que le WSJ s’imprime. Donc, si, le 01/10/2015, le taux LIBOR est fixé de telle sorte que la moyenne semestrielle devient 0,53100 le 01/10/2015, c’est ce que FRED montrerait. Cependant, cette mise à jour ne pourra pas être reflétée dans le Wall Street Journal avant le lendemain.

 

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