Quelles informations supplémentaires pourraient être obtenues des prochaines offres les plus élevées d’un carnet de commandes?

Victor123

Quelles informations supplémentaires pourraient être obtenues des prochaines offres les plus élevées d’un carnet de commandes?


Dans cet article ici , le niveau 2 explique ses composants. Un composant est:

Prix ​​les plus élevés: les 5 ou 10 prix les plus élevés (selon le marché) que les commerçants sont prêts à payer pour acheter un contrat

Désormais, un vendeur n’acceptera (1) que l’offre la plus élevée ou (2) rejettera l’offre la plus élevée dans le but d’augmenter les prix. Alors pourquoi (en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel) devrait-on être intéressé à connaître les 5 offres les plus élevées? Est-ce parce que les offres les plus élevées décident dans quelle direction les choses vont? Quelles informations supplémentaires sont obtenues à partir des offres les plus élevées du livre?

Réponses


 Victor

Les données de niveau 2 montrent simplement la profondeur du marché. Si je négocie des actions avec mon courtier, j’ai la possibilité d’afficher uniquement les 10 meilleurs cours acheteur / vendeur dans le détail ou toutes les données (qui peuvent parfois être une liste très longue). Avec un autre courtier, j’obtiens les dix meilleurs prix d’offre et de demande et le nombre de commandes disponibles pour chaque niveau de prix, ou j’ai la possibilité de répertorier chaque commande séparément pour chaque niveau de prix (dans l’ordre du moment où la commande a été passée). J’obtiens le même type de données si je négocie des options. Je ne connais pas les futures car je ne les échange pas.

Simplement, ces données peuvent être importantes pour un commerçant car elles peuvent indiquer s’il y a plus d’acheteurs ou de vendeurs sur le marché, ce qui à son tour peut (mais pas toujours) donner une indication de la façon dont le marché peut évoluer.

Par exemple, la profondeur des prix ci-dessous montre WBC avant l’ouverture du marché, les vendeurs l’emportant sur les acheteurs en nombre et en volume.

WBC - Profondeur de marché pré-ouverte

Cela donne une indication que les prix pourraient baisser à l’ouverture du marché. Bien sûr, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles avant l’ouverture du marché ou juste après, provoquant une vague d’acheteurs sur le marché et de vendeurs d’annuler leurs commandes. Cela changerait tout avec plus d’acheteurs que de vendeurs et indiquerait que les prix pourraient maintenant augmenter.

La profondeur du marché est un aspect important à considérer avant de passer un ordre, car il peut donner une indication de la façon dont le marché évolue, en particulier dans un titre ou un marché très liquide.

Victor

Tout comme la profondeur du marché suggérée ci-dessus, WBC est en baisse de 1,6% ce matin, 1h30 après l’ouverture du marché.


 AndrewS

Mon courtier rassemble le carnet d’ordres par prix et marché, affichant le nombre d’actions disponibles à chaque niveau, triées comme dans le screencap de Victor. Vous pouvez glaner des informations non seulement à partir d’un instantané du carnet de commandes, mais aussi en observant son évolution au fil du temps. Bien que ce ne soit pas toujours une image complète – de nombreux courtiers détiennent des ordres à cours limité en interne jusqu’à la fermeture du marché, auquel cas ils acheminent vers une bourse ou négocient en interne. Et bien sûr, les acteurs qualifiés du marché savent qu’il y a des gens qui cherchent à glaner des informations dans le carnet d’ordres et vont agir pour confondre l’image.

Le carnet de commandes peut vous montrer:

  • s’il y a beaucoup d’investisseurs avec des ordres à proximité, ou s’il s’agit principalement de teneurs de marché
  • s’il y a beaucoup d’arrêts juste à travers un prix, ce qui peut indiquer que le mouvement des prix à travers la ligne sera difficile
  • à quel point le commerce est pondéré en fonction des institutions ou des détaillants
  • s’il y a une action Limite de détail lourde, vs une action de marché
  • la profondeur du soutien et de la résistance
  • si quelqu’un essaie de cacher une grosse commande

Combiné avec une liste de transactions (prix et taille, et si c’était un achat ou une vente), vous pouvez obtenir une image beaucoup plus complète de ce qui se passe avec un stock qu’en regardant les graphiques seuls.

 

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