Trouver la stratégie la plus rentable avec le recul

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Trouver la stratégie la plus rentable avec le recul


Est-il possible de calculer (dans un délai raisonnable) le profit maximum et la stratégie que vous auriez pu utiliser pour les données d’historique?

Ainsi, par exemple, acheter le jour 1, vendre le jour 10, acheter à nouveau le jour 15, vendre le jour 31 donnerait le plus de bénéfices que vous auriez pu faire si vous connaissiez tous les prix.

Je voudrais l’utiliser pour contre-tester. On pourrait donc dire que j’ai fait 10%, et le meilleur gain possible est de 20%.

Vous pouvez bien sûr simplement calculer toutes les options, mais cela semble très peu performant, existe-t-il un moyen plus rapide de calculer la stratégie optimale?

Hart CO

Utilisez-vous simplement un coût de transaction fixe et un montant d’investissement fixe? Avec le recul, la meilleure stratégie serait toujours d’investir tout ce que vous avez dans une seule chose à la fois, donc pour une période donnée, il vous suffit de trouver le plus grand delta et de comparer avec tous les sous-ensembles pour voir si un changement de position sur la période serait mieux. Pas de petite tâche pour des périodes plus longues.

Franck Dernoncourt

@HartCO « Investir tout ce que vous avez dans une seule chose à la fois » ignore la réaction du marché.

Hart CO

@FranckDernoncourt Yep … aucun autre univers auquel nous avons accès pour faire des tests appropriés, donc le mieux que nous puissions faire est d’ignorer la réalité dans une certaine mesure.

Réponses


 Geai

Obtenez une liste de chaque stock qui a été échangé au cours de la période, et combien chacun a augmenté ou diminué chaque jour. Trouvez celui dont la valeur augmente le plus chaque jour. Supposons que ABC Company ait augmenté le plus le jour 1, DEF Inc a augmenté le plus le jour 2, etc. Si vous aviez dépensé tout votre argent disponible pour acheter ABC le jour 1, l’aviez vendu le jour 2 et acheté DEF, etc., vous aurait le profit maximum possible.

Bien sûr, cela suppose que le montant que vous investissez n’est pas suffisamment élevé pour que vos achats et ventes fassent une différence mesurable sur le marché. Si vous investissez un milliard de dollars, vous devrez en quelque sorte déterminer dans quelle mesure vos transactions auraient changé le marché. Dans la vraie vie, il n’y a aucun moyen de le savoir.

Et franchement, je pense que l’exercice serait inutile. Chaque jour, il y a toujours des actions qui ont une augmentation ridicule du prix à cause d’un facteur ou d’un autre, ou simplement du bruit statistique. Comme je vois que le 18 janvier, J Alexander a augmenté de 9% en une journée. Magnachip Semiconductors a augmenté de 11%. Et Five Oaks Investments a augmenté de 27%! Si vous pouviez vraiment prédire le titre dont la valeur augmenterait le plus demain et que vous pouviez le faire de manière constante tous les jours, vous pourriez avoir des bénéfices d’au moins 10% PAR JOUR, soit environ 128 quadrillions pour cent par an avec la composition. Le hic, bien sûr, est que personne ne peut prédire quel stock va augmenter le plus chaque jour pendant un an.

Eh bien, je viens de vérifier et de constater que tous les stocks sur toutes les bourses du monde valent un total d’environ 70 billions de dollars. Donc, si vous avez commencé avec 1 000 $ et réalisé un bénéfice de 10% par jour, après 262 jours, vous détiendriez toutes les actions de toutes les sociétés cotées en bourse dans le monde. Après cela, vous ne pourriez sans doute plus gagner d’argent car il n’y a personne avec qui faire du commerce. Vous possédez tout.

Vous avez donc vraiment besoin d’un standard plus réaliste. Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus réaliste si je … mais si je quoi? Quelle est l’attente plausible par rapport au montant maximum théoriquement possible? Je ne sais pas comment vous pourriez déterminer cela, ni quels seraient les critères. Peut-être qu’une norme réaliste à comparer serait la suivante: Quel a été le rendement le plus élevé gagné par un fonds commun de placement sur le marché? Ou quelque chose comme ça.


 Victor

Premièrement, ce n’est pas un contre-test. Le back-testing, c’est quand vous avez une stratégie qui choisit quoi acheter et quand l’acheter et la vendre, et vous la testez en arrière par rapport aux données historiques pour voir comment elle fonctionne. Le mot que vous recherchez probablement est une référence.

Et oui, vous pouvez simplement le faire en consultant les graphiques et en prétendant que vous avez acheté à chaque fois qu’il y a un pic et que vous vendez chaque fois qu’il y a un creux pour la période que vous regardez.


 RonJohn

Oui. De nombreux économistes l’ont étudié. Vous aurez « juste » besoin d’une feuille de calcul vraiment grande avec tous les prix pour tous les stocks dont vous vous souciez pour la période de temps qui vous intéresse (y compris les prix intrajournaliers), plus les dividendes, les fractionnements, etc., etc. et les compétences mathématiques pour tout comprendre. correctement.


 Bob Baerker

Ce n’est pas un back-testing. C’est l’ajustement de courbe, ou optimisation.

Le back-testing, c’est quand vous avez une stratégie et que vous testez une chaîne de données pour voir les résultats.

Le problème avec votre hypothèse est que vous n’avez pas l’avantage de savoir où seront les futurs pics et vallées de prix, et le modèle historique ne se répétera pas non plus. Il ne s’agit donc que de conjectures.

 

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